对预测股票走势的一些想法及操作手段

假设股票市场的变化是一个平稳随机过程，那么它就具有遍历性,也就是各态历经过程。各态历经过程的每个样本都经历了随机过程的各种可能状态,任何一个样本都能充分地代表此随机过程的统计特性。

简单一点说，就是你能预测明天，你就能预测后天，那个MACD曲线就是根据这样一个假设。

反过来讲，如果股票市场的变化不是一个平稳随机过程，你不能预测明天，也就不能预测后天，整个市场都是无法预测的。

当然概率论是从赌博的方法发展而来的，数学基础不是太牢固，我的印象中主要靠契比雪夫（Chebyshev）的几个不等式撑着，可能不准确，有大侠对此有异议，我也无话可说。

即使股票市场的变化不符合平稳过程的定义，但其中某只股票在某一段时间内变化还是很有可能符合广义平稳过程的定义的，在此区间之内，符合此前提假设的那些曲线指标和秘籍系统可能会有效，出了此区间自然失效。

所以股票走势短期预测的成功率要远大于长期预测的成功率，单位时间距离越短，预测的成功率就越高。。。。。

至于为什么有人会觉得，股票走势是可以长期预测的，那是因为股票走势的统计特性的重复率很高，高到只分为牛市和熊市的地步，而且就像冬天和夏天的区别那样明显。

但是，你不是因为夏天过去，就确定冬天会来到，而是因为温度持续在零下时，符合冬天的定义了，才确定冬天来到了。
比如《后天》里持续低温，那就一直是冬天，没有夏天，也没有人知道什么时候冬天会过去，直到气温升高。

同样原理，当股票持续下跌时，你才确认是熊市；当股票持续上涨时，你才确认是牛市。而不是牛市过去，你就确认熊市来到了

然后就发现自己无意中证明了两种现象
一，那些做毫秒级别的daytrading的公司能挣钱，而且是下单的速度越快，挣钱的概率就越大，所以他们才比着采用最先进的巨型计算机系统。

二，顺势而为是正确的的操作方法，因为你先要确定冬天来了，才可以穿上羽绒服。


这个方法很牛，值得一试，就是不知道可以一次上多少。

以上ＤＡＹ　ＴＲＡＤＥ　ＡＣＣＯＵＮＴ　主要采用　ＲＳＩ，　ＥＲＧＯＤＩＣ，　Ｅｌｌｉｏｔ　Ｏｓｃｉａｌｌａｔｏｒ，Ｗｉｌｌｉａｍａ　％　作为　ＩＮＤＩＣＡＴＯＲＳ。基本方法是：　在ＥＲＧＯＤＩＣ，ELLIOTOSCILLATOR， WILLIAM% 于五分钟图上都到达顶部的时候 进入（买PUT），在 WILLIAMS% 到达底部 COVER， 不管 其他ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ是否已经到底部。　反之则做CALL。
这次到佛罗里达学习，老师的方法也很好，是在MACD和ERGODIC 都冲破中线就进入，出去则不看任何 INDICATOR,及时套利。




其实我今天发的帖子就证明了这个方法为什么会有效。

ERGODIC——就是遍历性的，各态历经性的意思。
MACD和ERGODIC就是基于概率论中的随机过程理论的假设建立的公式曲线！

所以，当某只股票在某一段时间内变化符合广义平稳过程的定义时，在此区间之内，符合此前提假设的那些曲线指标（MACD和ERGODIC）可能会有效，出了此区间自然失效。

所以，股票走势短期预测的成功率要远大于长期预测的成功率，单位时间距离越短，预测的成功率就越高，所以要及时取利，下单速度越快越好。而且这个方法对随机性越强的股票越有效，换句话说就是交易量特别大的股票，所以AAPL，SPY的option都是备选。



1）
以上ＤＡＹ　ＴＲＡＤＥ　ＡＣＣＯＵＮＴ　主要采用　ＲＳＩ，　ＥＲＧＯＤＩＣ，　Ｅｌｌｉｏｔ　Ｏｓｃｉａｌｌａｔｏｒ，Ｗｉｌｌｉａｍａ　％　作为ＩＮＤＩＣＡＴＯＲＳ。基本方法是：　在ＥＲＧＯＤＩＣ，ELLIOTOSCILLATOR， WILLIAM% 于五分钟图上都到达顶部的时候 进入（买PUT），在 WILLIAMS% 到达底部 COVER， 不管 其他ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ是否已经到底部。　反之则做CALL。
这次到佛罗里达学习，老师的方法也很好，是在MACD和ERGODIC 都冲破中线就进入，出去则不看任何 INDICATOR,及时套利。
2）
偶不止损，但偶TAKE LOSS。 除非TRADE EMIN 指数，MM 不能看见你的ORDER。 不然，让人看见你的ＳＴＯＰ　ORDER 不好。
3）
RSI （7，14）。5分钟图。 尤其是 RSI 出现正背离，反背离的时候，再加上其他几个INDICATOR 的合作，就是做好的入场时机。。

这位14年的老手进化出来的东西还是值得一看的。泉女士的操作风格根我很像，有非常好的入场信号，一招吃遍，cut loss 但不设止损。区别在于我不用她那4个指标。不过我好像说过，不同的指标描述同一个东西，所以会有某个时刻，大多数指标指向同一个方向，那就是套利（统计意义上的套利， statistical arbitrage）的时候。